選擇權：理論、實務與風險管理

　　本書以口語化方式撰寫，使讀者能很快地進入選擇權領域，並吸收其精華。同時，儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例，使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。

　　本書內容豐富，包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章，包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇，內容包括：衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。

　　本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖，使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。

　　本書於每章章末附一篇實務專欄，使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文，以達到理論和實務相結合之目標。

　　全書架構完整，不但適合大專院校相關課程，如期貨與選擇權、財務工程等教學使用，亦可供實務界進修、人員訓練之用。

作者簡介

陳威光 現職

　　政治大學金融學系教授 學歷

　　台南一中畢、成功大學化學系肄、台灣大學經濟系畢、紐約州立大學經濟學博士（主修財務金融） 經歷

　　彰化銀行行員、電腦公司銷售工程師、台灣經濟研究院初級助理研究員、成功大學會計研究所財務組副教授、政治大學金融學系副教授 研究興趣

　　選擇權、財務工程、衍生性商品、金融風險管理 教授課程

　　選擇權、衍生性商品、金融風險管理、新金融商品個案分析、金融市場 書籍著作

　　1.選擇權：理論、實務與風險管理

　　2.衍生性金融商品：選擇權、期貨與交換

　　3.新金融商品個案集I

ch01　衍生性商品導論
ch02　選擇權導論
ch03　選擇權的價格及上下限
ch04　買權賣權等價理論
ch05　Black-Scholes選擇權評價模型（一）
ch06　選擇權的交易策略
ch07　股價指數選擇權與外匯選擇權
ch08　期貨、ETF、VIX等其他選擇權
ch09　新奇選擇權
ch10　Black-Scholes選擇權評價模型（二）
ch11　敏感度分析及避險策略
ch12　選擇權的評價分類
ch13　美式選擇權及新奇選擇權的評價
ch14　二項式評價
ch15　蒙地卡羅模擬法
ch16　波動度的探討
ch17　選擇權進階主題
ch18　風險值VAR的估算
ch19　衍生性商品風險值的估算
ch20　VAR相關主題