金融計算與量化投資--MATLAB金融工具箱的應用






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	目錄第1章 MATLAB簡介 1.1概述 1.1.1發展歷史 1.1.2MATLAB的版本進展 1.1.3MATLAB R2020a版本特性 1.1.4MATLAB的特點 1.1.5MATLAB和Python的比較 1.1.6下載方式 1.2認識MATLAB 1.2.1打開方法 1.2.2MATLAB的主視窗及功能 1.2.3MATLAB的工作視窗 1.2.4搜索路徑 1.2.5實用快速鍵與常用命令 1.2.6説明系統 1.2.7即時編輯器 1.2.8App Designer 1.3MATLAB的實際應用——以GUI為例第2章數據讀寫的基本操作 2.1導入、匯出檔和數據的基本操作 2.1.1導入檔和數據的方法 2.1.2匯出檔和數據的方法 2.1.3打開檔和數據的方法 2.1.4文字檔的讀寫 2.1.5低級文件I/O 2.1.6Excel文件的讀寫 2.2對金融時間序列數據的處理 2.2.1實例：計算平安銀行日收益率漲幅 2.2.2金融時間序列數據 2.2.3創立和讀取時間序列數組 2.2.4金融相關工具箱介紹第3章數據的基本處理 3.1MATLAB的數據類型 3.1.1MATLAB的15種基本數據類型 3.1.2數據類型轉換函數 3.1.3數據轉換實例 3.1.4數值溢出 3.1.5變數及其命名規則 3.2數組及其運算 3.2.1數組的定義及類型 3.2.2實例：數組的創建 3.2.3多維數組操作 3.3矩陣及其運算 3.3.1矩陣的定義及類型 3.3.2實例：矩陣的創建、訪問及運算 3.4關係運算和邏輯運算 3.4.1關係運算和邏輯運算的定義與類型 3.4.2實例：矩陣之間的符號運算 3.5字元和字串 3.5.1字元和字串的定義 3.5.2字元和字串創建，連接和轉換的方法、步驟 3.6元胞數組 3.6.1元胞數組的定義 3.6.2創建元胞數組 3.6.3元胞數組的尋訪 3.6.4元胞數組的刪除 3.6.5相關函數第4章 MATLAB編程基礎 4.1MATLAB編程入門 4.1.1函數腳本的定義、創建與調用 4.1.2注意事項 4.2編程的基礎 4.2.1程式設計和開發 4.2.2條件陳述式 4.2.3迴圈語句 4.2.4switch結構 4.3調試MATLAB程式第5章數據視覺化處理 5.1MATLAB繪圖 5.1.1創建MATLAB圖形視窗及繪圖 5.1.2總結：繪圖函數一覽 5.1.3圖形修飾 5.1.4實例：繪製股票市場的價格序列的折線圖 5.2MATLAB GUI（圖形化使用者介面設計） 5.2.1GUI介紹 5.2.2創建GUI 5.2.3GUI控制項的屬性編輯器 5.2.4MATLAB常見的回呼函數 5.2.5實例：實現三維圖形的繪製 5.2.6實例：實現在一個介面中繪製兩個圖形第6章金融數據統計分析 6.1描述性統計基礎 6.2相關分析 6.2.1協方差 6.2.2相關係數 6.3回歸分析 6.3.1一元線性回歸 6.3.2多元線性回歸 6.3.3非線性回歸 6.4數據降維分析 6.4.1主成分分析 6.4.2因數分析 6.5方差分析 6.5.1單因素方差分析 6.5.2雙因素方差分析 6.6金融問題綜合應用第7章金融計量模型實現 7.1數據檢驗 7.1.1平穩性檢驗 7.1.2序列自相關性檢驗 7.1.3協整檢驗 7.2ARIMA模型 7.2.1ARIMA模型的基本程式 7.2.2ARIMA實例 7.3GARCH模型 7.3.1GARCH模型實例 7.3.2變種GARCH模型 7.4向量自回歸模型 7.5格蘭傑因果檢驗 7.6脈衝回應函數第8章風險管理 8.1風險價值（VaR）評估和回溯檢測 8.1.1VaR的定義 8.1.2VaR的主要性質 8.1.3VaR的優缺點 8.1.4案例分析 8.2條件風險價值（CVaR）投資組合優化 8.2.1CVaR的定義 8.2.2CVaR相對於VaR的改進 8.2.3案例分析第9章金融數據機器學習處理 9.1K均值（Kmeans）股票聚類分析 9.1.1Kmeans相關概念及原理 9.1.2演算法步驟 9.1.3案例分析 9.2隱瑪律科夫模型(HMM)指數狀態預測 9.2.1HMM的定義 9.2.2HMM的優缺點 9.2.3案例分析 9.3支援向量機（SVM）股票價格預測 9.3.1SVM的定義 9.3.2SVM的優缺點 9.3.3案例分析 9.4長短期記憶網路（LSTM）股票價格預測 9.4.1LSTM的定義 9.4.2LSTM的優缺點 9.4.3案例分析