金融工程：市場、應用與案例

第 一 部 分 　概 述
第 １ 章　金融工程的歷史： 從起源至今天 ３
第 ２ 章　金融工程職業規劃 ２３
第 ３ 章　金融工程項目和課程簡介 ４０

第 二 部 分 　金 融 工 程 及 主 要 市 場 的 演 變
第 ４ 章　固定收益市場 ６５
第 ５ 章　美國住房抵押貸款市場 ９７
第 ６ 章　權益市場 １１３
第 ７ 章　外匯市場 １３３
第 ８ 章　商品市場 １５７
第 ９ 章　信用市場 １７６

第 三 部 分 　金 融 工 程 的 核 心 應 用
第 １０ 章　證券化產品 １９９
第 １１ 章　結構化產品 ２１１
第 １２ 章　對於重新構建風險管理制度的思考 ２２１
第 １３ 章　金融工程與宏觀經濟創新 ２３３
第 １４ 章　金融工程產品的獨立估值 ２４５
第 １５ 章　股票的量化交易 ２５９
第 １６ 章　外匯的程式化交易 ２７１

第 四 部 分 　金 融 工 程 的 案 例 研 究
第 １７ 章　案例研究簡介 ２９７
第 １８ 章　抵押貸款案例研究： 美國國家金融服務公司和北岩銀行 ２９９
第 １９ 章　衍生品案例研究： 法國興業銀行、 巴林銀行和
愛爾蘭聯合銀行／ 第一銀行 ３０８
第 ２０ 章　固定收益案例研究： 好事達保險公司的一場互換交易 ３２３
第 ２１ 章　基金公司的經驗教訓： 長期資本管理公司、 佛羅里達州和
奧蘭治縣 ３２６
第 ２２ 章　信用衍生品案例研究： 以美國國際集團和美林證券為例 ３３５

第 五 部 分 　金 融 工 程 專 題
第 ２３ 章　業績報酬 ３４５
第 ２４ 章　淺談套期保值 ３５４
第 ２５ 章　操作風險 ３６１
第 ２６ 章　法律風險 ３６９
第 ２７ 章　可轉移阿爾法 ３８６
第 ２８ 章　金融工程中無套利方法的應用和誤用 ３９４
第 ２９ 章　影響金融創新的因素： 系統性風險的管理和公共部門的角色 ４１２

第 六 部 分 　附 錄
附錄 Ａ　金融資產管理與金融工程中的 ＩＴ 工具 ４３３
附錄 Ｂ　關於附屬網站 ４４８