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作者將金融風險的量化分析放在重要位置，分別介紹了市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等風險度量，以及《巴塞爾協議》和中國資本監管規定的最新內容，通過介紹近幾十年來國際監管準則的修訂歷程，比較金融風險管理的國際慣例與中國金融業現狀的異同。書中包含前沿理論和研究成果，並囊括大量實際案例，對各類金融風險管理方法的實際運用進行了深入細緻的分析。 本書適合作為高年級本科生、金融專業碩士及MBA學習金融風險管理的教材，同時也可以作為相關從業人士的參考讀物。
第一章 金融風險管理概述 ……………………………………………………………… 1 第一節 金融風險簡介 ………………………………………………………………… 1 第二節 金融風險的識別與管理 ……………………………………………………… 13 第三節 素養專題:金融業風險管理的演進 ………………………………………… 21 本章小結 ………………………………………………………………………………… 32 素養教學要點 …………………………………………………………………………… 33 擴展閱讀 ………………………………………………………………………………… 33 關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 33 思考題 …………………………………………………………………………………… 33 第二章 市場風險度量與管理 ………………………………………………………… 35 第一節 市場風險度量簡介 …………………………………………………………… 36 第二節 VaR 度量方法簡介 …………………………………………………………… 44 第三節 投資組合風險的 VaR 度量…………………………………………………… 76 本章小結 ………………………………………………………………………………… 96 關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 96 思考題 …………………………………………………………………………………… 96 附錄:極值理論 ………………………………………………………………………… 97 第三章 利率風險度量與管理 ………………………………………………………… 104 第一節 利率風險簡介 ……………………………………………………………… 105 第二節 傳統利率風險的管理方法 ………………………………………………… 113 第三節 基於久期和凸性的利率風險免疫 ………………………………………… 126 第四節 運用衍生金融工具管理利率風險 ………………………………………… 148 本章小結 ……………………………………………………………………………… 160 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 160 思考題 ………………………………………………………………………………… 160 第四章 市場風險管理 ………………………………………………………………… 162 第一節 市場風險管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163 第二節 運用 VaR 進行市場風險管理 ……………………………………………… 174 第三節 市場風險的資本配置 ……………………………………………………… 180 本章小結 ……………………………………………………………………………… 207 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 208 思考題 ………………………………………………………………………………… 208 附錄:Copula 函數簡介 ………………………………………………………………… 208 第五章 傳統信用風險度量與管理 …………………………………………………… 217 第一節 傳統信用風險管理 ………………………………………………………… 218 第二節 信用評級 …………………………………………………………………… 227 本章小結 ……………………………………………………………………………… 265 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 265 思考題 ………………………………………………………………………………… 266 第六章 現代信用風險度量與管理 …………………………………………………… 267 第一節 信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算 ………………………… 267 第二節 基於信用等級轉移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274 第三節 信貸組合觀點模型———CPV 模型 ………………………………………… 295 第四節 基於期權定價理論的 KMV 模型 …………………………………………… 302 第五節 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315 第六節 現代信用風險管理 ………………………………………………………… 326 本章小結 ……………………………………………………………………………… 345 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 345 思考題 ………………………………………………………………………………… 345 附錄:信用風險價差的計算 …………………………………………………………… 346 第七章 操作風險的度量與管理 ……………………………………………………… 349 第一節 《巴塞爾協議》與操作風險 ………………………………………………… 351 第二節 操作風險度量方法及其應用分析 ………………………………………… 358 第三節 操作風險管理 ……………………………………………………………… 374 本章小結 ……………………………………………………………………………… 386 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 386 思考題 ………………………………………………………………………………… 386 第八章 流動性風險度量與管理 ……………………………………………………… 387 第一節 流動性風險及其管理理論簡介 …………………………………………… 388 第二節 流動性風險的度量與管理 ………………………………………………… 395 第三節 銀行業流動性風險監管準則及實踐 ……………………………………… 415 本章小結 ……………………………………………………………………………… 432 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 433 思考題 ………………………………………………………………………………… 433 第九章 資本充足率與商業銀行績效評估…………………………………………… 434 第一節 《巴塞爾協議》及其影響 …………………………………………………… 434 第二節 資本與風險資產比率 ……………………………………………………… 458 第三節 以風險為核心的績效考核 ………………………………………………… 479 第四節 以經濟資本管理驅動價值創造 …………………………………………… 503 本章小結 ……………………………………………………………………………… 506 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 507 思考題 ………………………………………………………………………………… 507 第十章 系統性風險與宏觀審慎政策………………………………………………… 508 第一節 系統性風險定義及性質 …………………………………………………… 509 第二節 系統性風險的度量 ………………………………………………………… 516 第三節 宏觀審慎監管 ……………………………………………………………… 525 本章小結 ……………………………………………………………………………… 541 關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 541 思考題 ………………………………………………………………………………… 541
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