銀行管理（第8版）

以風險管理為主線，探尋變化的競爭環境對商業銀行、銀行服務以及整個金融服務業的影響。第8版根據金融危機以來商業銀行監管方面的新規定進行了全面更新，反映了商業銀行管理未來的發展趨勢。

《銀行管理(第8版)》介紹了貸款的投放和經營、證券的買入和出售、存款市場的競爭以及資產端和負債端的管理，討論了資產證券化相關業務和金融衍生品的運用，重點闡釋了銀行管理者的決策過程，使用了大量案例幫助讀者理解金融決策過程中風險與收益的平衡關係。

為了進一步解釋金融危機中出現的問題，《銀行管理(第8版)》分析了不良貸款增加、財務杠杆過高、資金流動性不足的後果，為制定有效的政策提供了分析框架，幫助銀行管理層把控盈利目標和風險管控的平衡。

《銀行管理(第8版)》適合作為金融學專業高年級本科生和研究生的商業銀行管理課程的教材以及銀行從業人員的培訓教材。

第1章 銀行與金融服務產業 1
2007—2009年全球金融危機 2
銀行何以區分彼此 7
組織結構 17
金融服務的商業模式 18
“大而不倒”的銀行 23
提供銀行服務的各種管道 25

第2章 銀行績效分析 30
商業銀行財務報表 32
資產負債表和利潤表的關係 53
股權回報率模型 54
管理風險和收益 63
財務報表操縱 93
附錄 100

第3章 管理非利息收入與非利息費用 121
非利息收入 125
非利息費用 130
哪些業務條線和客戶有利可圖？ 135

第4章 利率風險管理：缺口和收益敏感度 149
利用缺口度量利率風險 152
收益敏感度分析 170
利潤表缺口 179
管理缺口和收益敏感度風險 181

第5章 利率風險管理：股權經濟價值 188
用久期缺口度量利率風險190
股權經濟價值敏感度分析199
收益敏感度分析和股權經濟價值敏感度分析：哪個模型更優？204
對收益敏感度和股權經濟價值敏感度管理策略的批評 206
收益率曲線策略 208

第6章 銀行融資 214
流動性要求、現金和資金來源之間的關係 215
零售型存款的特徵 219
大額批發負債的特徵 227
電子錢 238
度量資金成本 243
資金的平均歷史成本 243
資金來源和銀行風險 250

第7章 管理流動性 258
滿足流動性需求 259
在聯邦儲備銀行的準備金餘額 263
法定準備金和貨幣政策 263
滿足法定準備金餘額要求 266
流動性規劃 272
傳統的流動性風險加總指標 277
《巴塞爾協議Ⅲ》和流動性覆蓋率 280
長期流動性規劃 281
應急資金計畫 287

第8章 資本的有效利用 293
銀行資本為何值得擔憂？ 294
風險資本金標準 295
銀行資本的構成 302
有形普通股 305
銀行資本的功能是什麼？ 307
多少資本金才是充足的？ 310
資本金要求對銀行運營政策的影響 310
外部資本來源的特徵 314
條件可轉換資本 315
資本規劃 318
儲蓄機構的資本金標準 320
《巴塞爾協定Ⅲ》下資本金標準的變化 322

第9章 信貸政策與貸款特徵概覽 328
貸款增長和貸款品質的近期趨勢 329
度量總資產品質 338
信貸流程 339
不同類型貸款的特徵 348

第10章 商業貸款申請評估與信貸風險管理 366
基本信貸問題 367
評估貸款申請：四步法 372
信用分析應用：韋德辦公傢俱公司 393
管理貸款出售和信用衍生品的風險 408
附錄Ⅰ 財務比率的計算 418
附錄Ⅱ 財務分析的背景資訊 420
附錄Ⅲ 財務資料的背景資訊 421

第11章 消費信貸評估 423
消費信貸的種類 425
消費信貸監管 435
信用分析 442
消費信貸的風險和收益特徵 452
術語表

蒂莫西 · W. 科克
經濟學博士，南加州大學（USC）金融學教授，兼任科羅拉多銀行研究院院長，同時擔任美國財務管理協會的財務主管以及東南部財務協會的會長。主要研究領域包括銀行風險管理、績效分析、金融期貨定價及固定收益證券和公共財政等。研究成果發表於Journal of Finance，Journal of Financial & Quantitative Analysis，Journal of Futures Markets，Journal of Banking and Finance，Journal of Economics and Business，Journal of Financial Research，Journal of Macroeconomics，Journal of Portfolio Management，Municipal Finance Journal等學術期刊。

S. 斯科特 · 麥克唐納 經濟學博士，西南銀行業基金研究院（SWGSB）院長及首席執行官，銀行主管組織主管和南衛理公會大學艾德文·L·考克斯商學院的金融學客座教授。主要研究領域為金融服務業，主持銀行主管組織和認證社區銀行主管項目（CCBD）的教育培訓，擔任多個銀行業組織的顧問。



譯者簡介



辛星 經濟學博士，現就職於中國建設銀行總行辦公室，曾任國務院發展研究中心研究助理。主要研究領域為銀行治理、貨幣政策和金融史，研究成果發表于《金融研究》《經濟學報》《中國經濟史研究》等期刊。

曹光宇 經濟學博士，2020-2022年任北京大學-普林斯頓大學國際聯合博士後研究員，現任職北京大學經濟學院財政學系助理教授。主要研究領域為公共經濟學和數字經濟，研究成果發表於《經濟研究》和RAND Journal of Economics等國內外期刊，主持國家自然科學基金青年科學基金專案。

張馳 經濟學博士，清華大學首屆蘇世民學者，現就職于金磚國家新開發銀行研究局，曾任職國際貨幣基金組織（IMF）駐華代表處兼職經濟學家、清華大學中國與世界經濟研究中心助理研究員。主要研究領域為基礎設施建設、後發國家產業升級，以及新興市場國家開發性融資等。