高勝率期權交易心法

本書提出了“賣期權就是賣保險”的觀點，並系統總結出六種基礎策略的“保險性質”和賺錢難易程度，使交易者通過理解保險性質，進而理解相應的期權策略。

作者進而對賣期權做了深入探討，提出賣期權實際上是對期權合約在到期日的實值概率進行預估並定價的觀點，進而給出判斷期權實值概率的三種方法（Delta值法、隱含波動率法、異常值觀察法），從而將複雜的期權交易，簡化成概率判斷（選擇行權價、行權時間）、並給概率定價（選擇權利金），形成一套簡單、可行、易操作的交易方法，使期權交易的初學者在實戰中有下手處可尋。

前言

第1章  緒論          1
1.1  現代證券投資學與價值投資體系        1
1.2  期權定價與期權交易   5

第2章  期權的基本介紹     7
2.1  期權的合約要素   9
2.2  期權的價性與價格        12
2.3  期權的獲利特點   17
2.4  期權的希臘值        18
2.5  期權與權證   29

第3章  高勝率期權交易的要點          31
3.1  期權賣方的獲勝概率更高   32
3.2  期權時間價值單向度衰減   33
3.3  期權隱含波動率均值回歸   35

第4章  常用的期權策略     42
4.1  六種基礎策略        43
4.2  價差策略        65
4.3  跨式策略        79
4.4  合成策略        92
4.5  比率價差策略        95
4.6  其他常見策略        103
4.7  期權策略要點        113
4.8  期權爆倉風險        115
4.9  巴菲特的期權交易        119

第5章  期權交易的進階     127
5.1  期權波動率的相關解釋        127
5.2  交易隱含波動率   135
5.3  交易已實現波動率        141
5.4  53只中國市場ETF及其期權        152
5.5  國內外滬深300ETF期權之比較  156
5.6  杠杆ETF期權的止損之道    161
5.7  一些可供參考的交易指標   163

第6章  我的交易體系          166
6.1  交易理念        166
6.2  建倉策略        167
6.3  倉位策略        168
6.4  加倉策略        169
6.5  平倉策略        170
6.6  風控策略        171
6.7  交易心態        175
6.8  選股策略        178

第7章  期權交易實盤複盤          183
7.1  歷史業績與交易統計   183
7.2  重大失誤與前車之鑒   191
7.3  開啟交易之路的忠告   194

第8章  認知體系與投資     199

參考文獻         206

蔣 瑞
南京大學歷史系本科、碩士畢業，先後在深圳賽普諮詢公司、綠城和融創等地產公司工作，期權交易達人。提煉出風險和收益非對稱視角下的交易理念，以及高勝率的交易策略，形成了自成一格並經過驗證的交易體系。自2016年3月至2020年2月的4年時間裡，累計獲得220.13%的收益，年化收益約35%，每年期權交易的勝率在85%左右。