資產負債管理最優化：資產負債表管理和重塑的實踐指南


	資產負債管理在商業銀行帳簿管理中的地位不斷提升，作用越來越重要。本書的目的是促進資產負債管理角色的轉變，以及在現代金融中促進金融風險管理實踐方法的全面性轉變。全書正文分為五個章節，第一章介紹了商業銀行資產和負債管理的主要概念。第二章為讀者描述了計量和控制銀行帳簿利率風險和流動性風險的相關方法。第三章重點關注銀行客戶決策行為的決定因素。第四章重點介紹優化技術，並描述決策模型中的優化過程。第五章是實際案例研究分析，案例展示了個別情景對優化模型應用結果的影響。



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	目錄緒論 ………………………………………………………………………1 第一章　銀行帳簿的資產負債管理 ………………………………10 資產負債管理在商業銀行中的作用……………………………………10 銀行帳簿中的金融風險概述　…………………………………………19 監管要求——《巴塞爾協議Ⅲ》　……………………………………27 《巴塞爾協議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34 商業銀行資產負債管理和利率風險及流動性風險綜合管理的若干文獻綜述………………………………………………………36 第二章　利率風險和流動性風險的計量和管理方法……………42 銀行帳簿利率風險——計量和管理……………………………………43 經濟價值方法的計算過程………………………………………………59 銀行帳簿流動性風險管理——計量和管理……………………………66 短期流動性管理原則……………………………………………………70 中長期流動性——結構性流動性管理原則……………………………72 資金轉移定價在銀行中的角色…………………………………………76 資產負債管理最優化第三章　客戶行為及其對利率和流動性風險的影響…………… 91 行為問題在銀行帳簿中的意義和影響………………………………… 91 客戶存款建模——負債方……………………………………………… 93 具有提前還款選擇權的貸款建模——資產方………………………… 101 第四章　制定優化流程並明確闡述決策模型 …………………… 105 優化方法在銀行帳簿中的應用………………………………………… 106 優化概念介紹…………………………………………………………… 107 初始銀行帳簿結構的定義……………………………………………… 112 在優化過程中建立目標函數和約束函數……………………………… 114 模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132 優化模型靈敏度參數的定義…………………………………………… 134 第五章　基礎情景和壓力情景下經濟影響的優化過程和量化實例 …………………………………………………… 139 案例分析：基準情景和敏感性情景下最優化模型對銀行1的經濟影響…………………………………………………… 140 案例分析：基準情景和敏感性情景下最優化模型對銀行2的經濟影響…………………………………………………… 150 結論……………………………………………………………………… 160 附錄1　銀行1優化模型實施詳解 ………………………………… 164 附錄2　銀行2優化模型實施詳解 ………………………………… 191 參考文獻 ……………………………………………………………… 245 譯者後記 ……………………………………………………………… 248