Stata數據分析應用（第二版）

第 1 篇 Stata 應用基礎
第 1 章 Stata 17. 0 基本視窗、變數與數據處理 …………………………………… 003
1. 1 Stata 17. 0 基本窗口說明 ………………………………………………… 003
1. 2 Stata 17. 0 數據文件的創建與讀取 ……………………………………… 004
1. 3 創建和替代變數…………………………………………………………… 009
1. 4 分類變數和定序變數操作………………………………………………… 014
1. 5 數據的基本操作…………………………………………………………… 017
1. 6 定義數據的子集…………………………………………………………… 022
操作練習題 ……………………………………………………………………… 026
第 2 章 Stata 圖形的繪製…………………………………………………………… 027
2. 1 長條圖的繪製……………………………………………………………… 027
2. 2 散點圖的繪製……………………………………………………………… 031
2. 3 曲線標繪圖的繪製………………………………………………………… 034
2. 4 連線標繪圖的繪製………………………………………………………… 038
2. 5 箱圖的繪製………………………………………………………………… 041
2. 6 圓形圖的繪製………………………………………………………………… 044
2. 7 橫條圖的繪製……………………………………………………………… 046
2. 8 點圖的繪製………………………………………………………………… 049
操作練習題 ……………………………………………………………………… 052

第 2 篇 Stata 統計應用
第 3 章 Stata 描述性統計…………………………………………………………… 055
3. 1 描述性統計基本理論……………………………………………………… 055
3. 2 定距變數的描述性統計…………………………………………………… 066
3. 3 正態分佈核對總和數據轉換………………………………………………… 071
3. 4 單個分類變數的匯總……………………………………………………… 075
3. 5 兩個分類變數的列聯表分析……………………………………………… 077
3. 6 多個分類變數的列聯表分析……………………………………………… 080
操作練習題 ……………………………………………………………………… 084
第 4 章 Stata 參數假設檢驗………………………………………………………… 085
4. 1 參數假設檢驗的基本理論………………………………………………… 085
4. 2 單個樣本 t 檢驗應用 ……………………………………………………… 097
4. 3 兩個獨立樣本 t 檢驗應用 ………………………………………………… 099
4. 4 配對樣本 t 檢驗應用 ……………………………………………………… 102
4. 5 單一樣本方差的假設檢驗應用…………………………………………… 104
4. 6 雙樣本方差的假設檢驗應用……………………………………………… 106
操作練習題 ……………………………………………………………………… 109
第 5 章 Stata 相關分析……………………………………………………………… 110
5. 1 簡單相關分析基本理論…………………………………………………… 110
5. 2 簡單相關分析基本應用…………………………………………………… 111
5. 3 偏相關分析的基本理論…………………………………………………… 114
5. 4 偏相關分析的基本應用…………………………………………………… 114
操作練習題 ……………………………………………………………………… 117
第 6 章 Stata 最小二乘線性回歸分析……………………………………………… 118
6. 1 一元線性回歸分析基本理論……………………………………………… 118
6. 2 一元線性回歸分析的應用………………………………………………… 121
6. 3 多元線性回歸分析基本理論……………………………………………… 129
6. 4 多元線性回歸分析的應用………………………………………………… 133
操作練習題 ……………………………………………………………………… 143
第 7 章 Stata 因變數受限回歸分析………………………………………………… 144
7. 1 斷尾回歸分析……………………………………………………………… 144
7. 2 截取回歸分析……………………………………………………………… 151
操作練習題 ……………………………………………………………………… 158

第 3 篇 Stata 計量經濟應用
第 8 章 Stata 異方差計量檢驗與應用……………………………………………… 161
8. 1 回歸模型的異方差計量檢驗基本理論…………………………………… 161
8. 2 回歸模型的異方差計量檢驗基本應用…………………………………… 169
8. 3 回歸模型的異方差計量檢驗拓展應用…………………………………… 179
操作練習題 ……………………………………………………………………… 183
第 9 章 Stata 自相關計量檢驗與應用……………………………………………… 184
9. 1 回歸模型的自相關計量檢驗基本理論…………………………………… 184
9. 2 回歸模型的異方差計量檢驗基本應用…………………………………… 191
9. 3 回歸模型的自相關計量檢驗拓展應用…………………………………… 201
操作練習題 ……………………………………………………………………… 202
第 10 章 Stata 多重共線性計量檢驗與應用 ……………………………………… 203
10. 1 回歸模型的多重共線性計量檢驗基本理論 …………………………… 203
10. 2 回歸模型的多重共線性計量檢驗基本應用 …………………………… 209
10. 3 回歸模型的多重共線性計量檢驗的拓展應用 ………………………… 217
操作練習題 ……………………………………………………………………… 219
第 11 章 Stata 時間序列分析 ……………………………………………………… 220
11. 1 時間序列分析的基本理論 ……………………………………………… 220
11. 2 時間序列分析的基本應用 ……………………………………………… 223
11. 3 單位根檢驗 ……………………………………………………………… 233
11. 4 協整檢驗 ………………………………………………………………… 242
11. 5 格蘭傑因果關係檢驗 …………………………………………………… 251
操作練習題 ……………………………………………………………………… 258
第 12 章 Stata 面板數據分析 ……………………………………………………… 259
12. 1 面板數據分析的基本理論 ……………………………………………… 259
12. 2 短面板數據分析的基本應用 …………………………………………… 260
12. 3 長面板數據分析的基本應用 …………………………………………… 281
操作練習題 ……………………………………………………………………… 302
第 13 章 GARCH 模型的 Stata 應用 ……………………………………………… 303
13. 1 GARCH 模型的含義……………………………………………………… 303
13. 2 ARCH 效應檢驗 ………………………………………………………… 305
13. 3 GARCH 模型的 Stata 應用 ……………………………………………… 306
操作練習題 ……………………………………………………………………… 324
第 14 章 VECM 模型的 Stata 應用………………………………………………… 325
14. 1 VECM 模型的含義 ……………………………………………………… 325
14. 2 VECM 模型的 Stata 應用 ………………………………………………… 326
14. 3 VECM 模型的應用實例 ………………………………………………… 329
操作練習題 ……………………………………………………………………… 342
參考文獻 ……………………………………………………………………………… 343

朱順泉，廣東財經大學金融學院教授，博士。長期從事財經與科技相結合的交叉應用研究，主持完成國家哲學社會科學基金、規劃教材建設、一流本科專業建設、教育部社會科學基金、廣東省科技計畫軟科學基金等專案近20項，獲省部級獎6項。出版各類著作與教材60餘部，發表學術論文100餘篇。主要研究方向包括：投資學、金融工程、公司金融財務、金融市場等，在金融科技與數位金融、金融大資料分析、量化金融投資與人工智慧、金融資產定價、經濟博弈論等方面有較深入研究。

夏婷，廣東財經大學講師，博士。主持廣東省哲學社會科學基金專案1項，出版著作4部，發表學術論文近10篇。主要研究方向為投資學、企業並購與重組等。