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第一章 固定收益證券及其市場概述//1 第一節 固定收益證券的概念及範圍//1 第二節 固定收益證券的風險//6 第三節 債券市場//10 第四節 債券的發行//12 第五節 債券的交易形式//16 第六節 外國固定收益證券種類//18 本章小結//22 習題//23 第二章 債券的價值//24 第一節 貨幣的利息及利率//24 第二節 一些基本計算//26 第三節 債券理論價格的計算//32 第四節 複雜情況下債券的理論價格//36 第五節 債券交易的報價和計算//40 本章小結//43 習題//44 第三章 債券的收益率//46 第一節 收益率及債券投資效益的衡量//46 第二節 債券組合的收益率及持有期收益率//53 第三節 債券的總收益分析//56 第四節 債券的總收益率//59 第五節 債券組合業績的衡量//62 本章小結//66 習題//67 第四章 債券價格的利率敏感性分析//69 第一節 債券價格波動的特點//69 第二節 債券價格波動性的衡量 I———基點價值與價格變化的收益率//75 第三節 債券價格波動性的衡量 II———久期//78 第四節 凸性//88 第五節 債券久期和凸性的近似計算//92 第六節 在險價值與利率風險管理//94 本章小結//94 習題//95 第五章 利率的期限結構//96 第一節 利率的風險結構與期限結構//96 第二節 即期利率與遠期利率//98 第三節 利率期限結構理論//100 第四節 即期收益率曲線的構建//104 第五節 利用收益率曲線正確計算債券價值//109 第六節 互換收益率曲線//111 第七節 考慮利率非均衡變化下的久期//112 本章小結//115 習題//116 第六章 利率模型//118 第一節 均衡模型:單因素模型//118 第二節 無套利模型//120 第三節 二叉樹模型及無套利定價分析方法//124 第四節 風險中性定價//127 第五節 多期的無套利定價//130 本章小結//132 習題//133 第七章 嵌期權債券//135 第一節 嵌期權債券概述//135 第二節 可贖回債券分析//136 第三節 嵌期權債券的定價模型//140 第四節 期權調整利差//146 本章小結//154 習題//155 第八章 資產證券化//157 第一節 資產證券化概述//157 第二節 住房抵押貸款轉付證券//163 第三節 住房抵押擔保貸款證券//169 本章小結//175 習題//176 第九章 利率衍生品//178 第一節 利率遠期//178 第二節 利率期貨//182 第三節 利率互換//193 第四節 利率期權//201 本章小結//205 習題//206 第十章 債券投資組合管理//207 第一節 債券投資管理基本步驟//207 第二節 消極的債券組合管理//212 第三節 積極的債券組合管理//226 本章小結//233 習題//233 第十一章 課程思政:中國債券市場的改革與發展//235 第一節 中國債券總體分析//235 第二節 中國的利率債與信用債//255 第三節 中國債券市場重點問題//265 本章小結//285
王德河，首都經濟貿易大學金融學院副教授，中國期貨業協會命題專家，主編北京市高等教育精品教材《金融學》，以及《衍生金融工具》等。 李新，首都經濟貿易大學金融學院教授、證券期貨研究所所長，曾任全國人大《證券法》修改小組專家組成員、北京國際金融學會理事，出版《投資學》《公司金融》等教材。 徐新擴，首都經濟貿易大學金融學院副教授，曾獲首都經濟貿易大學“高水準學術論文獎”榮譽稱號，並多次獲得首都經濟貿易大學金融學院“科研標兵”榮譽稱號，出版《綠色消費信貸》等著作。 趙大萍，首都經濟貿易大學金融學院副教授、金融學院副院長，曾獲第十九屆中國管理科學學術年會優秀論文獎。
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