資本市場操縱行為量化、監測與監管研究






	購買中國簡體書籍請注意： 1. 因裝幀品質及貨運條件未臻完善，中國簡體書可能有出現磨痕、凹痕、折痕等問題，故簡體字館除封面破損、內頁脫落、缺頁等較嚴重的狀態外，其餘所有商品將正常出貨。


	目錄 1緒論 1.1研究意義 1.2國外研究現狀 1.3國內研究現狀 1.4簡要評述 1.5研究方法 1.5.1文獻研究法 1.5.2個案研究法 1.5.3描述性研究法 1.5.4實驗法 1.5.5實證研究法 1.5.6經驗總結法 1.6研究框架 2證券市場操縱的相關概念及理論基礎 2.1市場操縱的概念 2.1.1市場操縱的定義 2.1.2市場操縱的主要形式 2.1.3股票市場操縱行為的特點 2.2市場操縱行為存在的原因 2.3市場操縱行為的危害 2.4市場操縱監測模型的相關理論 2.4.1神經網路模型 2.4.2決策樹模型 2.4.3小波分析模型 2.4.4貝葉斯網路與瑪律可夫融合模型 3國內外市場操縱案例及相關法規 3.1市場操縱案例分析——以歐美為例 3.1.1歐美市場操縱案例 3.1.2歐美反市場操縱法規總結 3.1.3歐美市場操縱案例特點評析 3.2市場操縱案例分析——以中國為例 3.2.1中國市場操縱案例 3.2.2中國反市場操縱法規總結 3.2.3中國市場操縱案例特點評析 4基於AHMMAS的價格操縱監測模型設計 4.1價格操縱基本交易特徵及測量指標 4.1.1價格操縱基本交易特徵 4.1.2設計監測度量指標 4.1.3操縱行為量化 4.2價格操縱特徵抽取 4.3價格操縱監測模型設計 4.3.1高斯混合模型（GMM）和隱瑪律可夫模型（HMM） 4.3.2異常狀態的隱瑪律可夫模型（HMMAS） 4.3.3自我調整隱瑪律可夫模型（AHMMAS） 4.4基於AHMMAS的價格操縱監測演算法 4.5實驗和評價 4.5.1實驗資料的選擇和構建 4.5.2時間窗口的設定 4.5.3價格操縱行為資料的設定 4.5.4基準模型的選擇 4.5.5績效評價指標的設定 4.5.6實驗結果 4.6結論 5基於背包問題的虛假交易監測模型設計及分析 5.1虛假交易基本交易特徵 5.2虛假交易行為頭寸描述 5.2.1虛假交易行為基本頭寸描述 5.2.2虛假交易行為的閉環交易描述 5.2.3虛假交易的閉環交易量化匹配特徵 5.3虛假交易監測模型設計 5.3.1預處理過程 5.3.2匹配搜索監測過程 5.3.3閉環交易匹配監測過程——串謀搜索 5.4實驗和評價 5.4.1實驗資料說明 5.4.2確定參數 5.4.3基於原始交易資料的評估 5.4.4基於加入虛假交易行為的資料評估 5.5結論 6基於Lasso-VHsMM模型的操縱行為監測模型 6.1操縱行為的本質交易特徵量化 6.1.1基本交易行為分析 6.1.2監管條例中對“塞單”的基本定義 6.1.3設計新型度量指標 6.2構建新型量化監測指標之間的邏輯關係 6.3模型設計 6.3.1確定狀態轉移概率 6.3.2估計概率密度函數 6.3.3最大期望演算法 6.3.4預估和優化模型參數 6.3.5優化訓練資料集測試模型性能 6.4實驗和評價 6.4.1上證實驗資料說明 6.4.2上證實驗資料結果 6.4.3美國股票實驗資料說明 6.4.4美國股票實驗資料結果 6.4.5匯率實驗資料說明 6.4.6匯率實驗資料結果 6.5結論 7基於概率神經網路的交易型操縱行為監測模型 7.1交易型操縱行為過程分析 7.1.1建倉過程 7.1.2洗盤過程 7.1.3拉升過程 7.1.4出貨過程 7.2操縱行為案例分析 7.2.1操縱行為案例資料說明 7.2.2操作行為主體分析 7.3操縱行為的特徵分析 7.3.1操縱行為涉及的行業特徵 7.3.2操縱行為涉及的股本規模 7.3.3操縱行為涉及的資產特徵 7.3.4操縱行為的交易特徵 7.4基於概率神經網路的交易型操縱行為監測模型的構建 7.4.1概率神經網路的判別原理 7.4.2概率神經網路的結構 7.4.3基於概率神經網路的操縱行為監測模型的構建 7.4.4操縱行為監測模型的演算法實現 7.5實驗和評價 7.5.1樣本資料 7.5.2變數的選擇 7.5.3實證結果分析 7.6結論 8基於操縱行為監測模型的可操作性量化監測標準 8.1回饋性指導和量化標準 8.1.1操縱行為基本特徵介紹 8.1.2交易行為異常判定標準 8.1.3操縱行為監控的量化標準 8.2基於大資料驅動的監測模型的監管條例決策模型框架 8.2.1特徵模組重統計，監管條例是依據 8.2.2監測模組重分析，監管條例是橋樑 8.2.3量化交互模組重回饋，監管條例是準繩 8.2.4監管與決策重調節，監管條例是補充 8.3政策建議參考文獻索引