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相依風險的Copula模型及其在非壽險精算中的應用
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ISBN |
9787122409683 |
| 定价 |
RMB68.00 |
| 售价 |
RM74.80 |
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优惠价 |
RM52.36 * (-30%)
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作者 |
劉新紅
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出版社 |
化學工業出版社
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出版日期 |
2022-08-01 |
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装订 |
平裝. 單色印刷. 103 页. 26. |
| 库存量 |
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目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 文獻綜述
1.2.1 分類費率模型研究
1.2.2 經驗費率模型研究
1.2.3 Copula模型和藤Copula模型研究
1.2.4 Copula回歸模型和藤Copula回歸模型研究
1.2.5 非壽險準備金評估模型研究
1.3 內容結構
1.3.1 研究內容
1.3.2 結構安排
1.4 本書創新
第2章 非壽險中的相依風險
2.1 相依風險的定義和度量
2.1.1 Copula函數
2.1.2 基於Copula函數的相關係數
2.1.3 常用二元Copula函數
2.1.4 藤Copula
2.2 廣義線性混合模型
2.3 回歸模型
2.4 Copula回歸模型與藤Copula回歸模型
2.4.1 Copula回歸模型
2.4.2 藤Copula回歸模型
第3章 已知損失發生條件下的累積損失預測
3.1 風險獨立下的廣義線性模型
3.1.1 損失次數的廣義線性模型
3.1.2 損失強度的廣義線性模型
3.2 損失次數與損失強度獨立條件下的累積損失預測
3.3 損失次數與損失強度相依條件下的Copula回歸模型
3.3.1 損失強度服從伽馬分佈的Copula回歸模型
3.3.2 Vuong核對總和Clark檢驗
3.3.3 損失強度服從逆高斯分佈的Copula回歸模型
3.3.4 風險相依條件下Copula回歸模型的比較
3.4 累積損失預測結果的比較
3.5 小結
第4章 三階段累積損失預測
4.1 三階段損失預測模型的符號
4.2 回歸模型
4.2.1 Logistic廣義線性混合模型
4.2.2 損失次數的回歸模型
4.2.3 損失強度的廣義線性混合模型
4.3 數據的初步分析
4.4 一階段回歸模型
4.5 兩階段回歸模型
4.5.1 損失次數的回歸模型
4.5.2 損失強度的廣義線性模型
4.6 三階段廣義線性混合模型
4.6.1 Logistic廣義線性模型 |
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