金融市場風險管理分析

本書以作者弗蘭克·休米·科格三世(Frank Hugh Koger III)在北大滙豐商學院所授課程為基礎。寫作目的在於希望幫助讀者掌握金融市場風險管理領域的相關知識，學會用Excel編程來應用，提高處理此類金融問題的能力。本書前半部分着眼于期權及其在金融風險管理中的應用，後半部分側重於講解債券的利率風險及其解決方案，包括單因子與多因子風險度量、免疫策略和主成分分析等。每章都配有相應的Excel工作截圖，展示建模結果。


本書有配套的Excel工作簿，含有書中的全部模型，既可以作為教學講解的模板，也可拓展到其他場景使用。這也是本書的一大特色。本書適合作為高年級本科生、研究生以及MBA教材，也是金融從業人員理想的參考書。




弗蘭克.H.科格三世（Frank H. Koger III），北京大學滙豐商學院教學副教授，美國杜蘭大學金融學博士，南卡羅來納大學達拉摩爾商學院國際MBA，特許金融分析師（CFA）協會持證人。出版有《資產估值原理》《金融建模：以Excel 為工具》《VBA 在金融建模中的應用》等多部金融相關書籍。科格教授擁有豐富的教學經驗。他曾在杜蘭大學講授財務管理、高級財務管理和管理會計等本科課程，以及公司財務政策和固定收益分析等碩士課程。目前在北京大學講授一系列碩士研究生課程，包括“資產估值原理”“金融建模”“高級金融建模”“金融建模：以VBA 為工具”“金融建模：以Excel為工具”“金融衍生品分析”和“金融市場風險管理”。其中，前六門課程均為他在北京大學從無到有創立起來的。他還曾在北京大學講授“公司金融”課程。科格教授在北京大學享有很高的教學評價。此外，他還曾獲得北京大學滙豐商學院、北京大學深圳研究生院等多個級別的教學獎勵。其“金融建模：以Excel 為工具”課程獲2017年度北京大學教學優秀獎，是當年北大滙豐商學院唯一一門入選的課程。此外，他還受邀在南方科技大學、深圳大學等高校，以及在德國波鴻魯爾大學的國際暑期學校和中國社會科學院大學與杜蘭大學合作辦學的碩士學位項目中授課。


科格一直積極服務於北京大學滙豐商學院。他在學院全權負責與CFA協會和全球風險管理專業人士協會保持學術合作關係，並志願開設CFA 考試複習課程。他還任職于學院的課程委員會和教學質量委員會。科格教授曾與杜蘭大學合作，創辦了滙豐商學院的首個交流項目，並在後續幫助開展其他交流項目。此外，他還曾在深圳中學志願講授金融學入門課程。 在進入學術界工作之前，科格曾擔任Filtration 集團技術材料部的總經理，負責生產空氣過濾器材料。在此之前，他在Hoechst A.G. 工作十五年，在美國和德國多個地區工作，擔任多種職位。