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ISBN |
9787566723789 |
| 定价 |
RMB60.00 |
| 售价 |
RM66.00 |
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优惠价 |
RM46.20 * (-30%)
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作者 |
馬超群,馬宗剛,樂勝傑,肖時松
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出版社 |
北京燕山出版社
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出版日期 |
2022-01-01 |
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装订 |
平裝. 單色印刷. 224 页. 26. |
| 库存量 |
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鑒於當前金融形勢越來越複雜，市場湧現出的時非線性等特徵，本書將在時非線性視角下研究脆弱期權和巨災債券定價問題，為投資者、金融機構和監管當初提供決策參考依據。
本書分為八章。第一章為緒論，描述脆弱期權和巨災債券的研究背景和當前狀況，簡述脆弱期權和巨災債券的特點，並介紹巨災債券發行基本框架、賠付觸發機制，最後介紹巨災債券案例。第二章研究隨機波動率和隨機利率下脆弱歐式期權定價。第三章研究帶雙隨機波動率的跳-擴散過程下脆弱歐式期權定價。第四章研究隨機利率和隨機利差下脆弱歐式期權定價。第五章研究具有相關跳躍風險的脆弱期權定價。第六章研究非齊次泊松過程下的巨災債券定價。第七章研究基於極值理論分佈的巨災債券定價。第八章研究雙隨機複合泊松損失過程下的巨災債券定價。 |
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