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ISBN |
9787566723772 |
| 定价 |
RMB60.00 |
| 售价 |
RM66.00 |
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优惠价 |
RM46.20 * (-30%)
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作者 |
馬超群,徐光魯,楊文昱
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出版社 |
北京燕山出版社
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出版日期 |
2022-01-01 |
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装订 |
平裝. 單色印刷. 217 页. 26. |
| 库存量 |
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全書基於高頻數據，從微觀視角研究不同投資者行為模式對資產價格行為的影響，從宏觀視角研究投資策略及套期保值策略對資產定價的影響。內容主要集中在以下幾個方面：第一，從投資者學習行為面臨的不確定性角度研究資訊風險與資產價格行為關係。第二，引入投資者異質性學習行為，對資訊風險與資產價格行為關係展開研究，對理論推論進行實證核對總和穩健性檢驗。第三，研究影響資訊環境的資訊披露因素對資訊風險和資產價格行為關係的作用。第四，研究資訊不對稱中的道德風險對詢價機構報價行為的影響。第五，借助高頻數據研究資產收益特徵。第六，研究投資組合的單期套期保值問題。 |
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目錄
第1章 導論
1.1 市場微觀結構
1.2 高頻資料及其建模與應用
1.3 研究動機與意義
第2章 學習不確定性與市場價格發現
2.1 理論模型
2.2 實證設計
2.3 實證檢驗
2.4 穩健性檢驗
2.5 小結
第3章 意見分歧與市場價格發現
3.1 異質性學習建模
3.2 資料來源及變數選取
3.3 實證分析
3.4 實證結果
3.5 穩健性分析
3.6 小結
第4章 IPo市場訊息披露的研究
4.1 模型構建
4.2 實證研究設計
4.3 實證檢驗
4.4 工具變數法的穩健性分析
4.5 小結
第5章 媒體報導對IPo首日回報率影響的研究
5.1 文獻回顧與研究假設
5.2 實證分析
5.3 實證檢驗
5.4 穩健性檢驗
5.5 小結
第6章 道德風險與報價市場微觀結構研究
6.1 模型構建
6.2 實證設計
6.3 實證檢驗
6.4 變數替換的穩健性分析
6.5 小結
第7章 基於高頻資料的資產收益特徵研究
7.1 資產價格過程模型
7.2 資產價格動態過程模型設定檢驗
7.3 股票收益率與波動率的關係
7.4 小結
第8章 基於高頻資料的單期期貨套期保值策略研究
8.1 股指期貨與套期保值策略
8.2 期貨套期保值策略的實施
8.3 小結
附 錄
參考文獻 |
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