期權投資的前沿理論與實證分析

介紹了近年來期權投資和定價方面的前沿理論方法，並結合中國期權市場的實際資料進行大量的實證分析。
　　
本書主要內容包括各類期權定價模型、波動率和高階矩的套利交易、期權組合的風險度量、期權組合優化、期權對沖、期權做市、測度變換和鞅方法等。
　　
本書注重理論聯繫實際，可作為經管類高年級本科生和研究生學習期權投資方法的閱讀材料，也適合作為從事實際期權業界人士進行期權投資交易的參考資料。

第一章 期權知識簡介
1．1 期權定價和期權市場簡介
1．2 期權基礎知識
1．3 隱含波動率
1．4 希臘字母
1．5 狀態價格密度
1．6 動態對沖

第二章 期權定價模型
2．1 參數定價模型
2．2 非參數定價模型
2．3 半參數定價模型
2．4 約束定價模型
2．5 數值模擬和實證分析

第三章 波動率和波動率交易
3．1 波動率
3．2 波動率指數
3．3 波動率交易

第四章 狀態價格分佈的推斷和交易策略
4．1 時間序列狀態價格分佈
4．2 狀態價格分佈的比較與檢驗
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基於狀態價格分佈差異的期權交易

第五章 期權投資的風險度量
5．1 期權組合收益的近似表示
5．2 期權組合的方差
5．3 期權組合的VaR
5．4 期權組合的CVaR
5．5 實證分析

第六章 均值一方差框架下的期權組合優化
6．1 均值一方差框架下的期權組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時間下期權投資組合的多期優化
6．4 實證分析
……

第七章 動態優化與期權套利
第八章 期權做市策略
第九章 市場完備性、測度變換和鞅方法

參考文獻

黃勉，上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師、院長助理、數量金融與風險管理中心主任。本科畢業于中國科技大學統計與金融系，博士畢業于賓西法尼亞州立大學統計系。入選上海市浦江人才計畫，上海市晨光計畫，上海市青年拔尖人才開發計畫，第十七屆高等院校霍英東青年教師獎二等獎。研究方向包括現代統計學理論、機器學習、金融統計。在國際知名統計學期刊上發表十餘篇論文，研究成果被國際著名經濟、管理和人工智慧領域的期刊多次引用。