財務工程：財務評價與風險管理的科學及技巧


	目錄第 1 章概論財務工程的意義財務評價與風險管理的重要性財務工程中被評價商品的架構本書的內容與特色本書的架構第 2 章　財務評價的概念與方法基本的評價問題與前提複製法風險中立評價法現金流量折現法評價的方法與前提假設交易機會與完整市揚第 3 章　歐式股票選擇權的評價：Blackand Scholes 的模型隨機過程與幾何布朗運動由複製法導出 Black-Scholes 公式風險中立評價法影響歐式選擇權價值的因素選擇權的財務特性電腦輔助計算: Excel 與 VBA 的應用 Black and Scholes 模型後績的研究第 4 章　評價股票選擇權的數值方法：蒙地卡羅模擬與二項式模型蒙地卡羅模擬二項式模型二項式模型第 5 章　隨機利率下零息債券的評價利率敏感商品的評價-PDE 法零息債券的評價- Merton 模型零息債券的評價- Vasicek 模型零息債券的評價- CIR 模型零息債券的評價一風險中立評價法第 6 章　隨機利率下零息債券的評價：蒙地卡羅模擬與二項式模型蒙地卡羅模擬於零息債券的評價二項式模型於零息債券的評價第 7 章　債券衍生性商品的評價：均衡模型債券期貨價格的決定債券價格與債券期貨價格的模型遠期測度法於歐式債券選擇權的評價遠期測度法於歐式債券期貨選擇權的評價第 8 章　債券衍生性商品的評價：無套利模型債券價格、遠期利率與即期利率之間的關係債券衍生性商品的評價 Ho and Lee 的模型 Black，Derman and Toy 的模型第 9 章　利率衍生性商品的評價：市場模型歐洲美元期貨選擇權的評價利率選擇權、利率上限與利率下限的評價利率交換選擇權的評價第 10 章　評價模型的參數值估計股票選擇權評價模型中參數值的估計利率模型參數值的估計第 11 章　評價模型在風險管理的運用期貨的避險應用無交易成本下的 delta 避險交易成本下的 delta 避險資產組合保險權益連結商品參與率之分析第 12 章　Black and Scholes模型的延伸外匯選擇權與商品期貨選擇權交換選擇權隨機利率下股票選擇權的評價差臣選擇權複合選擇權第 13 章　亞式選擇權、障礙選擇權與複合選擇權亞式選擇權障礙選擇權複合選擇權第 14 章　風險債券、風險債券選擇權與有違約風險的選擇權之評價:結構模型風險債券與灰順位債券的評價有違約風險的歐式股票選擇權之評價有違約風險的歐式債券選擇權之評價風險債券選擇權之評價第 15 章　風險值的衡量理想風險指標的特性常見的風險指標與特色風險值的計算-標準差固定的模型風險值的計算-隨時間而變的標準差模型