预购商品
书目分类
特别推荐
本書主要圍繞中國股票型交易所交易基金(ETF)交易對現貨市場的影響展開,從中國股票型ETF對現貨市場的價格發現、波動溢出、定價效率、流動性傳遞等方面進行全面的理論和實證研究。此書從ETF市場現狀出發,對ETF交易可能產生的風險進行詳細深刻的理論與實證分析,以期能更好地防範金融風險。本書覆蓋範圍廣泛,內容詳實,規範分析和實證研究相得益彰。
1 緒論/ 1 1. 1 研究背景與研究意義/ 1 1. 2 國內外文獻綜述/ 3 1. 2. 1 國外研究評述/ 3 1. 2. 2 國內研究評述/ 11 1. 3 本書研究內容及結構安排/ 14 2 ETF 概述/ 15 2. 1 ETF 的定義/ 15 2. 1. 1 ETF 的概念及特點/ 15 2. 1. 2 ETF 的分類/ 17 2. 2 ETF 的交易機制/ 19 2. 3 ETF 的交易策略/ 21 3 全球ETF 市場發展概況/ 24 3. 1 全球ETF 市場發展現狀/ 24 3. 2 全球ETF 市場發展新趨勢/ 30 3. 2. 1 槓桿和反向ETF (Leveraged and Inverse ETF) / 30 3. 2. 2 合成ETF (Synthetic ETF) / 33 交易所交易基金的市場影響與風險管理研究 3. 2. 3 聰明貝塔ETF (Smart Beta ETF) / 34 4 中國ETF 市場發展概況/ 37 4. 1 中國ETF 市場發展現狀/ 37 4. 2 綠色金融與中國ETF 市場發展機遇/ 43 5 中國ETF 市場功能分析/ 45 5. 1 中國ETF 市場定價效率分析/ 45 5. 1. 1 引言/ 45 5. 1. 2 模型建立/ 47 5. 1. 3 實證結果/ 49 5. 1. 4 本節小結/ 51 5. 2 中國ETF 市場價格發現與波動傳導研究/ 52 5. 2. 1 引言/ 52 5. 2. 2 文獻綜述/ 52 5. 2. 3 數據選擇與描述性統計/ 55 5. 2. 4 模型與研究方法/ 57 5. 2. 5 實證結果分析/ 59 5. 2. 6 本節小結/ 65 5. 3 ETF 與傳統指數基金的替代效應分析/ 65 5. 3. 1 引言/ 65 5. 3. 2 文獻綜述/ 67 5. 3. 3 數據說明與變量定義/ 68 5. 3. 4 實證檢驗及結果/ 70 5. 3. 5 本節小結/ 73 5. 4 市場流動性與ETF 資金流關係分析/ 73 5. 4. 1 引言/ 73 5. 4. 2 文獻綜述/ 75 5. 4. 3 變量定義與數據說明/ 76 5. 4. 4 實證分析/ 79 5. 4. 5 本節小結/ 82 附錄5. 1 跟蹤同一指數的傳統指數基金與ETF 列表/ 83 6 中國ETF 對標的市場的影響分析/ 86 6. 1 ETF 對成份股市場的波動溢出效應分析/ 86 6. 1. 1 引言/ 86 6. 1. 2 文獻綜述/ 87 6. 1. 3 模型設計與數據說明/ 88 6. 1. 4 實證結果分析/ 92 6. 1. 5 本節小結/ 97 6. 2 ETF 交易對標的成份股相關性的影響分析/ 98 6. 2. 1 引言/ 98 6. 2. 2 文獻綜述/ 100 6. 2. 3 指數基金與市場聯動關係分析/ 102 6. 2. 4 ETF 與股票市場相關性分析/ 103 6. 2. 5 本節小結/ 106 附錄6. 1 個股截面風險指標構建/ 107 7 ETF 發展與金融市場穩定/ 110 7. 1 新型ETF 產品的潛在風險/ 110 7. 1. 1 槓桿和反向ETF 的潛在風險/ 110 7. 1. 2 合成ETF 的潛在風險/ 112 7. 2 ETF 交易與金融市場脆弱性/ 116 7. 2. 1 引言/ 116 7. 2. 2 文獻綜述/ 117 7. 2. 3 ETF 交易的基本模型/ 118 7. 2. 4 結論與政策含義/ 127 附錄7. 1 性質1、5、6 的證明/ 128 附錄7. 2 羊群行為的概率證明/ 130 8 主要研究結論與展望/ 132 8. 1 主要研究結論/ 132 8. 2 展望/ 134 附錄/ 136 附錄1 中國上市ETF 基本信息/ 136 附錄2 美國上市的中國A 股ETF 列表/ 143 附錄3 中國ETF 主要業務規則/ 147 參考文獻/ 152
客服公告
热门活动
订阅电子报