數據分析與金融建模

　　本書是香港珠海學院商學院「新動力、新金融」叢書的第一本，是香港第一本以中文編寫的金融數據建模參考書和學術著作，主要針對高校專業型授課研究生、大學經濟金融類高年級學生或同等學歷的讀者。作者希望在經典金融數據建模理論的基礎上，更偏應用性地關注數據的分析和應用，以達到激發讀者興趣和動手實驗、理論結合實踐的效果。

 

作者的話 . . . v i i

第一章 概述 . . . 1
數據應用 . . . 3
金融建模 . . . 6

第二章 金融數據介紹、收益率與投資組合有效前沿 . . . 11
與金融建模相關的數據基礎 . . . 1 3
描述性統計 . . . 1 7
收益率計算 . . . 2 1
收益率的分佈統計 . . . 2 5
機會集合與有效前沿 . . . 3 4

第三章 債券數據分析 . . . 5 1
貨幣的時間價值與債券定價 . . . 5 3
到期收益率的計算 . . . 5 6
債券價格與收益率的關係 . . . 5 7
債券價格與到期時間的關係 . . . 5 9
債券價格的波動性與價格彈性 . . . 6 1
債券投資風險控制- 利率掉期工具為例 . . . 7 1
收益率曲線 . . . 7 3
中資美元債與境外人民幣債概覽 . . . 8 0
宏觀市場利率與泰勒規則 . . . 8 8

第四章 迴歸分析 . . . 9 3
最小二乘法（OLS） . . . 9 4
單變量線性迴歸及檢驗 . . . 9 9
多變量線性迴歸及檢驗 . . . 1 0 6
多元迴歸研究案例分析 . . . 1 0 8
邏輯迴歸與案例分析 . . . 1 2 0

第五章 資產定價模型與因子模型 . . . 1 2 5
CAPM 模型〔單因子（市場）模型〕 . . . 1 2 7
多因子模型 . . . 1 3 3
時序迴歸與橫截面迴歸檢驗 . . . 1 3 5
Fama-MacBeth 迴歸檢驗 . . . 1 3 7
因子正交化 . . . 1 3 8
理論定價模型（APT 模型）與定價核 . . . 1 3 9
因子模型的量化實戰應用 . . . 1 4 1

第六章 時間序列及波動率相關模型 . . . 1 5 7
時間序列分析的基本概念介紹 . . . 1 5 9
自迴歸模型（AR 模型） . . . 1 6 1
移動平均模型（MA 模型） . . . 1 6 1
偏自相關函數和信息準則的定階 . . . 1 6 2
ARMA 模型的應用 . . . 1 6 3
向量自迴歸模型（VAR 模型）與脈衝分析 . . . 1 6 6
VAR 脈衝分析與因子收益率預測 . . . 1 7 2
自迴歸異方差模型（ARCH 模型） . . . 1 7 3
自迴歸異方差模型的應用 . . . 1 7 6

第七章 深度學習與實證資產定價 . . . 1 7 9
深度學習發展歷程回顧 . . . 1 8 1
實證資產定價與機器學習 . . . 1 8 6
神經網絡算法基礎 . . . 1 9 9
深度學習融入實證資產定價的前沿探索 . . . 2 0 7
生成式人工神經網絡與A 股實證定價研究 . . . 2 1 0

結束語- 從亞里士多德到現代數理邏輯之思. . . 2 3 3

索引 . . . 2 3 7


 

作者簡介



劉曉全

　　上海財經大學博士學歷，研究方向為複雜網路與公司金融，深度學習與實證資產定價。曾任職於華潤，西南證券（香港），愛建集團（香港）等實業和金融業單位。

孔笑微

　　香港大學經濟金融學博士，本科與碩士研究生畢業於南開大學，香港珠海學院商學院財務金融系主任、副教授，金融創新實驗室主任。研究興趣領域包括金融經濟學、公司治理、資產定價、金融科技以及經濟史。

張俊喜

　　美國匹茲堡大學經濟學博士，本科與碩士研究生畢業於南開大學，香港珠海學院商學院院長、教授。曾任教於香港中文大學、香港大學、英國鄧迪大學、新加坡國立大學、北京大學、中央財經大學、南開大學。研究興趣領域為金融經濟學、公司治理、貨幣經濟學、開放宏觀經濟學。

編者簡介

趙嘉惠

　　香港都會大學社會科學學士：應用社會研究；現致研金融科技及量化金融學，擁有三年以上為學術期刊出版物調查個人決策的研究經驗，一年於香港金融科技公司參與創建加密貨幣交易平台經驗，以及兩年以上於香港高等教育機構工作經驗。