數理金融：不確定理論框架下的投資組合分析

第1章 不確定投資組合選擇
1.1馬科維茨模型
1.2投資者會使用馬科維茨方法嗎
1.3投資者為什麼不使用馬科維茨方法
1.4如何理解投資者估計得到的收益分佈
1.5不確定投資組合選擇

第2章 工具： 不確定理論
2.1不確定測度
2.2不確定變數
2.3不確定分佈和逆不確定分佈
2.4五種特殊的不確定變數
2.5獨立性
2.6運算法則
2.7期望值
2.8方差
2.9半方差
2.10絕對下偏差
2.11關鍵值
2.12熵
綜合訓練
即測即練

第3章 收益的不確定分佈
3.1證券收益的專家估計
3.2得出收益的不確定分佈
附錄

第4章 不確定投資組合選擇的基礎模型
4.1不確定均值-方差模型
4.2不確定均值-半方差模型
4.3不確定均值-機會模型
4.4不確定均值-風險模型
4.5不確定均值-風險指數模型
綜合訓練
即測即練

第5章 考慮歐式期權的不確定投資組合
5.1歐式股票期權
5.2考慮歐式期權的不確定均值-機會模型
5.3考慮歐式期權的不確定均值-風險指數模型
綜合訓練
即測即練

第6章 考慮心理帳戶的不確定投資組合
6.1考慮心理帳戶的不確定均值-方差模型
6.2模型的等價形式
6.3心理帳戶投資組合的有效前沿面
6.4總投資組合的有效前沿
6.5數值算例
綜合訓練
即測即練

第7章 考慮背景風險的不確定投資組合
7.1考慮加性背景風險的不確定均值-方差模型
7.2考慮加性背景風險的不確定均值-方差效用
7.3考慮通貨膨脹率的不確定均值-機會模型
綜合訓練
即測即練

第8章 不確定國際投資組合
8.1不確定均值-機會國際投資組合模型
8.2模型的等價形式
8.3解析解
8.4未對沖投資組合和遠期合約對沖投資組合的比較
8.5數值算例
綜合訓練
即測即練

參考文獻
常用符號清單