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ISBN |
9787301324455 |
| 定价 |
RMB78.00 |
| 售价 |
RM85.80 |
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优惠价 |
RM60.06 * (-30%)
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作者 |
顧榮寶
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出版社 |
北京大學出版社
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出版日期 |
2021-09-01 |
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装订 |
平裝. 單色印刷. 317 页. 26. |
| 库存量 |
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本書是作者在十多年金融計量類課程教學實踐的基礎上完成的，它可以作為《金融綜合實驗分析》等課程的教材。主要內容包括以下三個方面：一、金融資料的獲取、處理以及基本統計分析；二、資產收益的建模以及跨市場傳導（均值溢出效應）分析；三、市場風險的建模以及跨市場傳導（波動溢出效應）分析。本書通過精心設計的案例，基於EViews軟體平臺，詳細提供資料處理及統計分析、收益率建模及均值溢出效應、波動建模及波動溢出效應等分析方法的具體操作指南，並且貫穿學術論文規範和EViews輸出結果的表達與解釋等寫作方面的指導，旨在為學生提供金融資料分析的訓練和動手能力的培養，使學生掌握實證研究的基本方法和規範，為學生進行初步科學研究以及畢業論文提供扎實的技術準備。
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目錄
第1篇 認識數據：類型、獲取及處理
第2篇 金融數據的基本特徵及檢驗
第3篇 金融數據的平穩性檢驗
第4篇 資產收益率的建模與預測
第5篇 資產價格的建模與預測
第6篇 資產收益率的跨市場傳導
第7篇 收益率跨市場傳導的定量分析
第8篇 資產價格的長期均衡分析
第9篇 資產收益率的波動建模
第10篇 波動模型的應用
第11篇 收益率波動的跨市場傳導
第12篇 面板數據建模
第13篇 面板數據模型的相關檢驗
第14篇 實證研究和實證論文寫作
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顧榮寶，理學博士，南京財經大學金融學院教授。早年從事動力系統領域的研究工作，在《中國科學》、《科學通報》、《數學學報》、《數學年刊》、《Acta Mathematics Sinica》、《SEAMS Bull. Math.》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等國內外學術刊物上發表多篇數學研究論文。2005年轉到金融學領域，先後主講了《金融時間序列分析》、《金融計量學》和《金融綜合實驗分析》等課程，主要從事資本市場和金融複雜性等領域的研究工作，在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《南方經濟》、《複雜系統與複雜性科學》、《Physica A：Statistical Mechanics and its Applications》、《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等國內外期刊上發表多篇金融研究論文。
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