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第一部分資產管理和風險 1資產管理概觀 學習目標 設定投資目標 制定投資政策 選擇投資策略 構建和監測投資組合 衡量和評估業績 關鍵要點 2不同類型的投資風險 學習目標 風險和不確定性 總風險、系統性風險和非系統性風險 主要的投資風險 關鍵要點 第二部分 投資工具 3股票基礎知識 學習目標 股票資產類別 股票市場 交易機制 股市指數 股市指數的問題 關鍵要點 4債務工具的基礎知識 學習目標 債務工具的特徵 交易場所 與債務工具投資相關的風險 債券市場的板塊 債券指數 關鍵要點 5集合投資工具和另類資產 學習目標 投資公司 交易所交易基金 對沖基金 商品 私募股權 商業房產 關鍵要點 6金融衍生工具基本知識 學習目標 期貨合約和遠期合約 互換 期權 上限合約和下限合約 關鍵要點 第三部分 現代投資組合理論和資產定價 7衡量回報和風險 學習目標 衡量回報 衡量風險 風險調整回報率：回報/風險比率 關鍵要點 8投資組合理論：均值—方差分析和資產配置決策 學習目標 均值—方差分析的應用 資產配置和投資組合多元化 應用於資產配置決策的均值—方差分析 使用均值—方差分析選擇資產配置的舉例說明 均值—方差分析中的問題 均值—方差分析的延伸和替代方法 關鍵要點 9資產定價理論 學習目標 資產定價模型的特徵 資本資產定價模型 CAPM的擴展 套利定價理論模型 關鍵要點 第四部分 股票分析和投資組合管理 10公司股票分析 學習目標 行業分析 財務比率分析 現金流量分析 公司分析的更多工具 關鍵要點 11股票估值模型 學習目標 現金流量折現模型 乘數估值法 關鍵要點 12普通股貝塔策略 學習目標 定價有效性及其對投資策略的意義 股票指數化策略 聰明貝塔策略 關鍵要點 13普通股阿爾法策略 學習目標 自上而下法和自下而上法 基本面分析與技術分析 基於基本面分析的策略 股票風格投資 因數投資 責任投資與環境、社會和治理投資 股票策略的容量 交易成本 回測投資策略 評估投資業績 其他回報率歸因模型 關鍵要點 14權益衍生工具在投資組合管理中的運用 學習目標 股指期貨 權益互換 權益期權 市場波動性衍生工具 關鍵要點 第五部分 債券分析方法和投資組合管理 15債券定價和收益率度量 學習目標 債券的定價 債券收益率和回報分析方法 利率期限結構分析 關鍵要點 16利率風險和信用風險度量 學習目標 利率風險分析方法 信用分析方法 關鍵要點 17債券投資組合策略 學習目標 債券投資組合策略系列 增強型指數化/匹配主要風險因數方 用因數模型管理債券投資組合 增值策略 負債驅動型策略 關鍵要點 18衍生工具在債券投資組合管理中的運用 學習目標 利率期貨合約 利率期權在債券投資組合管理中的運用 利率互換在債券投資組合管理中的運用 運用信用違約互換管理信用風險 關鍵要點 第六部分多資產投資組合策略 19多資產投資組合策略 學習目標 資產配置策略 多資產策略的特徵 多資產策略的一般分類 多資產投資策略目標的例子 關鍵要點
弗蘭克·J.法博齊，美國紐約城市大學經濟學博士，法國北方高等商學院(EDHEC)金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜誌》的編輯。持有CFA和CPA,為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受託人；CFA協會2007年C.StewartSheppard獎得主和CFA協會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊於2002年11月入選固定收益分析師協會名人堂。曾任職于耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。編著了眾多資產管理方面的書籍。 法蘭西斯科·A.法博齊，《金融數學科學雜誌》執行主編，美國金融資料專業人員協會課程委員會的委員。
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