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第一章 導論 1 第一節 什麼是計量經濟學 1 第二節 計量經濟學研究的步驟 4 第三節 計量經濟學模型與資料 9 第四節 計量經濟學的產生與發展 15 本章小結 18 思考與練習 19 第二章 一元線性回歸模型 20 第一節 回歸模型概述 20 第二節 一元線性回歸模型的參數估計 30 第三節 一元線性回歸模型的擬合優度檢驗 41 第四節 一元線性回歸模型的參數的統計推斷 45 第五節 一元線性回歸模型的預測 50 第六節 案例分析 56 本章小結 66 思考與練習 68 附錄2.1 普通小二乘參數估計量的有效性的證明 70 附錄2.2 隨機誤差項的方差 的普通小二乘估計的證明 73 附錄2.3 總體均值的點預測 的方差的證明 75 第三章 多元線性回歸模型 76 第一節 多元線性回歸模型的矩陣表示與基本假設 76 第二節 多元線性回歸模型的參數估計 79 第三節 多元線性回歸模型的擬合優度檢驗 87 第四節 多元線性回歸模型的統計推斷 90 第五節 多元線性回歸模型的預測 97 第六節 案例分析 101 本章小結 106 思考與練習 108 附錄3.1 普通小二乘參數估計量的有效性的證明 113 附錄3.2 隨機誤差項的方差 的普通小二乘估計的證明 114 附錄3.3 隨解釋變數數目增加而增大（或至少不變）的證明 116 第四章 隨機解釋變數問題 119 第一節 隨機解釋變數問題及其產生的原因 119 第二節 隨機解釋變數的影響 120 第三節 隨機解釋變數問題的修正 122 第四節 案例分析 125 本章小結 126 思考與練習 127 第五章 多重共線性 129 第一節 多重共線性及其產生原因 129 第二節 多重共線性的影響 130 第三節 多重共線性的檢驗 132 第四節 多重共線性的修正 135 第五節 案例分析 137 本章小結 140 思考與練習 142 第六章 異方差性 143 第一節 異方差性及其產生原因 143 第二節 異方差性的影響 146 第三節 異方差性檢驗 147 第四節 異方差性的修正 157 第五節 案例分析 167 本章小結 170 思考與練習 172 第七章 序列相關性 175 第一節 序列相關性及其產生原因 175 第二節 序列相關性的影響 177 第三節 序列相關性的檢驗 180 第四節 序列相關的補救 184 第五節 案例分析 190 本章小結 198 思考與練習 199 第八章 虛擬變數模型 202 第一節 虛擬變數 202 第二節 虛擬被解釋變數 210 第三節 案例分析 216 本章小結 219 思考與練習 220 第九章 滯後變數模型 222 第一節 滯後效應及滯後變數模型的概念 222 第二節 分佈滯後模型 224 第三節 自回歸模型 231 第四節 格蘭傑因果關係檢驗 233 第五節 案例分析 234 本章小結 240 思考與練習 244 第十章 時間序列分析 246 第一節 時間序列分析基本概念 246 第二節 單位根檢驗 249 第三節 協整和誤差修正模型 256 第四節 案例分析 263 本章小結 267 思考與練習 269 第十一章 聯立方程模型 271 第一節 聯立方程模型概述 271 第二節 聯立方程模型的識別 280 第三節 聯立方程模型的參數估計 291 第四節 案例分析 295 本章小結 300 思考與練習 302 參考文獻 305 附錄A 統計用表 306 A1 t分佈的臨界值 306 A2 F分佈的臨界值 308 A3 分佈的臨界值 311 A4 DW檢驗上下臨界值 313 附錄B 統計學相關知識 316 B1 總體、樣本與隨機變數 316 B2 隨機變數的分佈 316 B3 總體分佈的數位特徵——參數 317 B4 樣本分佈的數位特徵——統計量 318 B5 幾個重要的連續型隨機變數的分佈 319 B6 正態總體的樣本平均數和樣本方差 320 B7 估計量的評價 321 B8 參數估計 322 B9 假設檢驗 324 附錄C 線性代數相關知識 327 C1 向量和矩陣的基本概念 327 C2 向量和矩陣的運算 328 C3 矩陣的跡 332 C4 向量的模和矩陣的行列式 333 C5 矩陣的秩 334 C6 逆矩陣 335 C7 特徵根和特徵向量 336 C8 正定矩陣和負定矩陣 337 C9 矩陣導數 338 C10 隨機向量的均值和方差 338 附錄D 諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 340
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