投資組合簡單學

　　本書基於「簡單來學不簡單」的目標，深入淺出地介紹投資組合理論，以及相關的重要財務課題。在架構方面，從資產基本分析開始，接著是衡量資產報酬特徵、演練與建立投資組合、測試風險分散效果，最終發展到訂價模式與績效評比，協助投資人擬訂最適決策。本書引導投資組合建立步驟，實務應用必然駕輕就熟，相當適合財務管理相關課程。

 

　　• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚，適時加入「小小助教」補充解釋。

　　• 強調財務公式原委，並繪製投資組合圖形，方便讀者理解與應用。

　　• 主要範例使用上市股票，且提供「試算表攻略」進行演練。

1.1雞蛋放進不同籃子裡

1.2投資組合的建立步驟

 

2.1股票性質

2.2股票基本分析

 

3.1機率分配法架構

3.2機率分配法與預期報酬率

3.3機率分配法與風險

3.4機率分配法與相關性

3.5無風險資產的報酬特徵

附錄：推導高登模式

 

4.1歷史資料法架構

4.2歷史資料法與預期報酬率

4.3歷史資料法與風險

4.4歷史資料法與相關性

4.5試算表攻略—資產報酬特徵

 

5.1投資組合報酬特徵

5.2風險分散

5.3投資組合與效率

5.4試算表攻略—兩資產投資組合

附錄：一、推導投資組合風險

附錄：二、推導最小變異組合的權重

 

6.1資產配對

6.2效率組合再檢視

6.3納入無風險資產

 

7.1納入 3 檔資產

7.2納入 4 檔資產

7.3納入多資產與無風險資產

7.4試算表攻略—多資產投資組合

附錄：衡量投資組合報酬特徵的一般式

 

8.1訂立績效標準

8.2資本市場線

8.3資本市場線方程式

8.4夏普指數

8.5試算表攻略—資本市場線

附錄：推導達到市場績效的配置方式

 

9.1系統風險與衡量指標

9.2證券市場線

9.3資本資產訂價模式

9.4崔納指數與詹森 α 指數

9.5市場線與決策路徑

9.6試算表攻略—證券市場線

附錄：推導達到要求報酬率的配置方式

 

10.1一般基金

10.2ETF

 

 

　　現職 國立臺中科技大學企業管理系教授

　　學歷 國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士

 

　　經歷 國立臺中科技大學企業管理系主任

　　國立臺中科技大學企業管理系教授、副教授、助理教授

 

　　專長 公司理財

 

　　學術著作 發表多篇論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等 TSSCI 期刊，並獲得管理學報論文獎。

 

　　專書 投資簡單學

　　財務管理簡單學

　　投資組合管理：理論與實戰